Posts by --stp--

    ich hätte folgende Ergebnisse für die Parameter der Kleinstquadratmethode: (bei Verwendung des natürlichen Logarithmus)


    beta0 -29,90129141
    beta1 -0,034990118
    delta1 28,27745773
    delta2 54,9836041
    delta3 25,45166122


    kann das jemand bestätigen?

    In der Angabe steht ja, dass alpha so gewählt werden soll, dass die Summe der quadrierten einstufigen Prognosefehler minimiert wird.


    Bei mir wird SEE minimal bei alpha=0.
    Wie kann das sein?

    Für alle die die Tuwis-News nicht lesen, zur Info:


    Quote

    BÖHM (2008W):1. Test
    Prüfungsstoff ist das Skriptum bis S. 19.
    CAPM, CHOW, WHITE die in der Übung 4 behandelt werden, kommen, da sie nicht auf den 19 Seiten behandelt werden, NICHT zum 1. Test. 50% der Punkte werden für theoretische Beispiele vergeben, 50% für praktische (zum Ausrechnen). Sie brauchen einen einfachen Taschenrechner, nicht mehr. Notebooks und textspeichernde Rechner sind nicht zugelassen!
    Ich hoffe jetzt ist alles klar.
    Beste Grüße, B. Böhm

    Was RPMARKET? Habt ihr dazu etwas gefunden?


    (Post falsch beschriftet -> Frage gehört zu Bsp 4.5)

    Meinst du die Valuation bei den Ports? Da klickst du rechts auf einen Port -> e3Properties; im Feld Valuation kannst du dann den Wert der übertragen wird eingeben.


    Die Werte sind dann in der generierten Excel-Datei drin. Die Reiter für die actors sind die Profitability Sheets, oder liege ich da falsch?

    Ich denke das geht so wie auf Seite 15 unten im Skriptum beschrieben.


    H0: beta2=beta3=..beta5=0
    H1: mindestens ein beta ungleich 0


    Ich habe den F-Wert (Formel 3.1.39) berechnet, F=2648,98


    Aus der Tabelle habe ich für F(4,545)(0,05)=2.388


    Da 2648,98>2,388 kannt die Hypothese H0 nicht angenommen werden.

    Hallo ich habe von einem Kollegen der die Übung im Vorjahr gemacht hat folgende Lösung bekommen:


    kurze Erklärung zu Teil 2:


    in der ersten Zeile wird zuerst die quadrierte Summe aufgelöst. wichtig: t != s
    Bei Summe(xt²)² steht kein E, weil der Erwartungswert einer Konstanten die Konstante ist, aus diesem Grund kann man diese Konstante auch aus dem Erwartungswert herausziehen (siehe letzte Zeile).
    E(ut*us) ist die Kovarianz (cov), welche 0 ist, für t != s
    Das wurde auch letzte VO erklärt...
    Wer eine besser/ergänzende Erklärung hat, bitte posten

    Kann die Werte bestätigen, habe aber ebenfalls keine Erklärung was die einzelnen Werte bedeuten.


    Wäre ebenfalls für eine Interpretation sehr dankbar.

    Was meint ihr was bei Punkt 5 als Online Company gemeint ist.
    Soll man da nur Firmen die rein online agieren (ohne physical products) wie google oder ebay nehmen oder kann man da auch eine firma wie amazon oder dell nehmen die online handels aber doch physikalische produkte verkaufen?

    Meine Berechnung dazu mit mathcad:

    Ich komme also auf die gleichen Werte von alpha und beta wie in Bsp 2.6.

    Methoden beta zu schätzen wären ja Ordinary least squares Schätzung (OLS) und die Least absolute distance Schätzung (LAD).


    Doch wie würde man überprüfen ob eine Methode gut genug ist?

    Was sagt der MAPE aus?


    MSE und MAE können ja als Maß der Abweichung des Schätzers (Mittelwert od. Median) vom zu schätzenden Wert angesehen werden. Oder?

    Plot der Residuen:


    Plot der Stichprobenvarianz ut von der ersten Beobachtung bis zu jedem Zeitpunkt


    Plot einer gleitenden Stichprobenvarianz

    Ich bin auch auf den Median gekommen (durch probieren).


    Laut dem Statistik-Programm gretl ist auch bLAD= 7,80142 eine Lösung. Ich habe aber keine Erklärung dafür.


    Gibt es eine logische Erklärung warum es mehrere bLAD geben kann?