Sensei
04-03-2004, 10:55
HI!
In einem anderen Thread haben wir zwar schon die unterschiedl. Schätzfunktionen von sigma^2 diskutiert, allerdings bin ich jetzt auf ein Beispiel gestoßen, welches mich verwirrt hat.
es geht um bsp 2b der prf vom 14.okt.03:
Angabe:
Folg. 13 werte sind gegeben *blabla*...
a) "Ermitteln Sie plausible (Maximum-Likelihood) und unverzerrte Schätzwerte für my und sigma^2"
Ok... meine Frage:
zu my ist der unverzerrte, plausible Schätzer 1/n * sum(i=1(1)n)[Xi]
soweit so gut. aber:
sigma^2 kenne ich entweder einen unverzerrten aber nicht plausibeln schätzer, oder einen plausiblen aber verzerrten schätzer.
siehe Buch S. 129 (SP-Varianz;unverzerrt) bzw. Buch S. 134 (plausibel).
Bei DER Angabe... welchen sollte man da bitte nehmen? oder gibt es gar eine Schätzfunktion die beides erfüllt?!?
thx
In einem anderen Thread haben wir zwar schon die unterschiedl. Schätzfunktionen von sigma^2 diskutiert, allerdings bin ich jetzt auf ein Beispiel gestoßen, welches mich verwirrt hat.
es geht um bsp 2b der prf vom 14.okt.03:
Angabe:
Folg. 13 werte sind gegeben *blabla*...
a) "Ermitteln Sie plausible (Maximum-Likelihood) und unverzerrte Schätzwerte für my und sigma^2"
Ok... meine Frage:
zu my ist der unverzerrte, plausible Schätzer 1/n * sum(i=1(1)n)[Xi]
soweit so gut. aber:
sigma^2 kenne ich entweder einen unverzerrten aber nicht plausibeln schätzer, oder einen plausiblen aber verzerrten schätzer.
siehe Buch S. 129 (SP-Varianz;unverzerrt) bzw. Buch S. 134 (plausibel).
Bei DER Angabe... welchen sollte man da bitte nehmen? oder gibt es gar eine Schätzfunktion die beides erfüllt?!?
thx